Системы управления модельным риском в банках Казахстана находятся на этапе формирования и требуют дальнейшего развития. К такому выводу пришло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана по итогам первой надзорной оценки в банках второго уровня.
Как сообщили в АРРФР, в охваченных проверкой банках необходимо совершенствовать отдельные элементы корпоративного управления, независимого контроля и процессы валидации моделей.
Что проверяло агентство
Оценка была направлена на определение уровня зрелости систем управления модельным риском. В ее рамках агентство проанализировало подходы банков в пределах трех линий защиты, а также провело независимую валидацию отдельных моделей.
Надзорные ожидания АРРФР учитывают растущее использование количественных моделей в банковской деятельности. Они распространяются как на традиционные модели, так и на решения, основанные на методах машинного обучения и искусственного интеллекта.
Для чего опубликован отчет
По данным агентства, эти ожидания сформированы с учетом ведущих международных стандартов и передовых практик. Публикация отчета призвана повысить прозрачность надзорных подходов в сфере модельного риска, развивать диалог с рынком и формировать единые ориентиры для банковского сектора.
