Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана подготовило проект постановления, который вводит финансово-экономические и другие признаки ухудшения финансовой устойчивости банков. Документ устанавливает конкретные пороговые значения, при достижении которых регулятор сможет перевести банк в режим усиленного надзора, восстановления финансовой устойчивости или урегулирования.
Одним из ключевых индикаторов станет сокращение депозитной базы. Если за неделю объем депозитов уменьшится более чем на 15%, банк могут перевести в режим усиленного надзора. При оттоке свыше 20% возможно введение режима восстановления финансовой устойчивости.
Основанием для усиленного надзора также может стать превышение лимитов открытой валютной позиции, в том числе по валютам стран с низким кредитным рейтингом и по стейблкоинам. Такие нарушения должны быть зафиксированы не менее трех раз в течение шести месяцев.
Среди признаков ухудшения устойчивости регулятор указал рост доли кредитов третьей стадии и проблемных активов выше 15% при недостаточном покрытии провизиями. Этот показатель планируется отслеживать ежемесячно.
Ежемесячному мониторингу также подлежат показатели достаточности капитала, включая коэффициент основного капитала и левериджа. Риски ликвидности АРРФР намерено оценивать сразу по нескольким временным интервалам: нетто-отток депозитной базы будут анализировать за неделю, месяц и три последовательных месяца. Отдельно предлагается учитывать снижение доходности активов банка ниже 1% за последние 12 месяцев.
В отдельных случаях регулятор сможет вмешиваться в работу банков и без привязки только к количественным показателям. Речь идет о существенных недостатках в корпоративном управлении и системе риск-менеджмента, искажении финансовой отчетности, непризнании убытков, а также о ситуациях, способных угрожать интересам вкладчиков и стабильности финансовой системы.
Поводом для введения режима восстановления финансовой устойчивости может стать неисполнение банком обязательств перед вкладчиками и кредиторами из-за нехватки средств, а также сбои при проведении клиентских переводов.
Режим урегулирования может применяться в случаях, когда по итогам оценки регулятор сочтет санацию банка более целесообразной, чем его принудительную ликвидацию.
